8.20 Média móvel exponencial de zero-lag A média móvel exponencial de zero-lag (ZLEMA) é uma variação da EMA (ver Média Móvel Exponencial) que adiciona um termo de momentum com o objetivo de reduzir a defasagem na média para acompanhar os preços atuais mais de perto. Para um dado período de N dias a fórmula é Onde o período de tempo é (N-1) 2. Uma EMA simples aplicada a pontos de linha reta acaba sendo sempre o fechamento em (N-1) 2 dias atrás. Assim, a idéia de adicionar nesta diferença ldquoclose - closelagrdquo é para compensar esse lag, para fazer a trilha ZLEMA uma linha reta exatamente. É claro que os dados reais raramente são uma linha reta, mas o princípio é empurrar o ZLEMA para perto do próximo. O cálculo ainda acaba como vários pesos em cada preço passado. O efeito do termo de momentum é fazer com que os preços recentes sejam pesados e, portanto, rastreados de perto, e com pesos negativos em termos passados. Therersquos um salto súbito nos pesos no ponto de atraso de momentum. Por exemplo, o seguinte gráfico é o peso para N15 (ponto 7). O EMA atraso em uma linha reta pode ser calculado facilmente usando a fórmula de potência para a EMA (ver "Exponential Moving Average"), aplicado a uma seqüência infinita de preços indo para baixo por 1 por dia e chegando a 0 hoje. Em sequências não retas, o retardo não é um simples (N-1) 2. Mas variará de acordo com a forma, período de componentes cíclicos, etc. Kevin Ryde Chart é um software livre que você pode redistribuí-lo e / ou modificá-lo sob os termos do GNU General Se você entender a fórmula por trás do zero lag média móvel exponencial e, em seguida, você combiná-lo em um MACD, nada disso torna-se Qualquer sentido matemático prático. Sua execução dos preços através de camadas e camadas de médias móveis para um ponto onde já não faz sentido prático. Um MACD básico faz mais sentido. Além disso, isso pode ser facilmente construído usando o recurso para basear estudos em estudos. Se você é um usuário pago, podemos fazer isso por você. Cheers Sierra Chart Support - Nível de engenharia Sua fonte definitiva de apoio. Outras respostas são de usuários. Se possível, mantenha suas perguntas breves e direto ao ponto. Tenha em atenção a política de suporte. Se o seu questionrequest foi respondido e você não tem nada mais, então é mais fácil para nós se você não responder novamente para dizer obrigado. Última edição por SCSupportGroup 02-19-2010 às 06:30. Originalmente Postado por DTrader Em vez de criticar meus colegas usuários de SC, eu pensei que poderia ser mais útil para codificar algo que doesnt confiar em tentar quotbase estudos em studiesquot, ou alguns hack como eu postei acima de mim. Ugh. Pode não fazer sentido para alguns de vocês, mas alguns usuários podem achar útil. Claro, é um derivado quotnthquot de preço, mas o que Muitos povos não entendem a lógica complicada que Wilder utilizado para desenvolver o ADX, DMI, RSI, ATR e outros indicadores há mais de 30 anos, mas eles ainda são usados hoje, apenas o mesmo . Então heres minha versão do Zero Lag MACD. Você parece bastante informado sobre esses assuntos. Se você tiver tempo, gostaria de ouvir sua opinião ou teoria sobre algumas dessas coisas, se você quiser apresentá-las. Originally Posted by SCSupportGroup Obrigado pela contribuição. Nosso ponto é, o seu melhor para alguém para ser a compreensão da matemática utilizada em um estudo para que eles possam melhor determinar se é adequado para o que eles querem fazer e como melhor aplicá-lo. Sem problemas. Aprecie os comentários. Meu ponto é simplesmente que você muitas vezes não precisa saber o que a matemática está por trás de um estudo, mas se esse estudo produz resultados mensuráveis, negociáveis e rentáveis para você em uma base consistente. Como a maioria dos comerciantes sabe o que MACD é (a diferença entre duas médias móveis), e como eles podem aplicá-lo, tudo o que eles precisam saber realmente é o que o EMA Zero Lag é. E todo o EMA de Lag Zero é, é a diferença entre um EMA e outro EMA do mesmo EMA, subtraído do EMA para remover qualquer lag pretendido introduzido na filtragem original. Esmague os dois estudos juntos e você obterá o Zero Lag MACD. E apenas para chutes, você pode mudar o MA raiz usando a média móvel Zero Lag (o padrão é EMA para um EMA Zero Lag e seu MACD). Se funcionar para você, continue usando isso. Se não, pare de usá-lo e tente outra coisa. Originally Posted by DTrader Sim, eu me lembro de discussões sobre o Hull MA, uma vez que usa derivados da Weighted Moving Average. O mesmo tipo de problema, IMHO. Infelizmente, sua base de usuários quer esses indicadores, independentemente de quantas camadas desnecessárias de computationsquot pode haver. Quanto ao núcleo Moving Averages na Sierra Charts, eu só notei algumas questões. Se eu tomar, por exemplo, um período de 14 Wilder, e traçar um 14 período mais selvagem dele (sim, eu sei.), Dá-me um gráfico muito estranho olhar. No entanto, porque eu entendo que um período de 14 Wilder é funcionalmente equivalente a um período de 27 EMA, se eu fizer a mesma coisa usando um 27 EMA, e tomar um 27 EMA dele, recebo o resultado adequado. A questão é por que o que é internamente em SC que faria um Wilder de um Wilder para dar um resultado impreciso no início do gráfico Obrigado por apontar isso. Devemos ser capazes de corrigir este problema. Tem a ver com a forma como lida com dados subjacentes que não foram definidos e tem valores zero. Cheers Sierra Chart Support - Nível de engenharia Sua fonte definitiva de apoio. Outras respostas são de usuários. Se possível, mantenha suas perguntas breves e direto ao ponto. Tenha em atenção a política de suporte. Se o seu questionrequest foi respondido e você não tem nada mais, então é mais fácil para nós se você não responder novamente para dizer obrigado. Originally Posted by DTrader Sim, eu me lembro de discussões sobre o Hull MA, uma vez que usa derivados da Weighted Moving Average. O mesmo tipo de problema, IMHO. Infelizmente, sua base de usuários quer esses indicadores, independentemente de quantas camadas desnecessárias de computationsquot pode haver. Quanto ao núcleo Moving Averages na Sierra Charts, eu só notei algumas questões. Se eu tomar, por exemplo, um período de 14 Wilder, e traçar um 14 período mais selvagem dele (sim, eu sei.), Dá-me um gráfico muito estranho olhar. No entanto, porque eu entendo que um período de 14 Wilder é funcionalmente equivalente a um período de 27 EMA, se eu fizer a mesma coisa usando um 27 EMA, e tomar um 27 EMA dele, recebo o resultado adequado. A questão é por que o que é internamente em SC que faria um Wilder de um Wilder para dar um resultado impreciso no início do gráfico Obrigado por apontar isso. Devemos ser capazes de corrigir este problema. Tem a ver com a forma como lida com dados subjacentes que não foram definidos e tem valores zero. Sem problemas. Parece trabalhar agora para todas as médias de movimento do núcleo em SC, exceto um - a Smoothed Moving Average (SMMA). Quando eu pego um SMMA de um SMMA a tela é toda arranhada no início - usando v581. Por favor, dê uma olhada nisso e remedie quando tiver uma chance. Todas as outras MAs principais em SC estão agora OK para isso, exceto a média movimentada suavizada. Originalmente Postado por DTrader Em vez de criticar meus colegas usuários de SC, eu pensei que poderia ser mais útil para codificar algo que doesnt confiar em tentar quotbase estudos em studiesquot, ou alguns hack como eu postei acima de mim. Ugh. Pode não fazer sentido para alguns de vocês, mas alguns usuários podem achar útil. Claro, é um derivado quotnthquot de preço, mas o que Muitos povos não entendem a lógica complicada que Wilder utilizado para desenvolver o ADX, DMI, RSI, ATR e outros indicadores há mais de 30 anos, mas eles ainda são usados hoje, apenas o mesmo . Então, minha versão do Zero Lag MACD. É possível criar esse mesmo indicador para o volume ponderado MACD thx Melhor ainda, se a Sierra pode apenas adicionar o estudo em seus estudos adicionais para os tecnicamente desafiados como eu .. thxJohn Ehlers Optimal Tracking Filter Dr. R. E. Kalman introduziu seu conceito de estimativa ótima em 1960. Desde aquela época, sua técnica provou ser uma ferramenta poderosa e prática. A abordagem é particularmente adequada para otimizar o desempenho dos modernos sistemas de navegação terrestre e espacial. Muitos comerciantes que não estão diretamente envolvidos na análise do sistema ouviram falar sobre a filtragem de Kalman e manifestaram interesse em aprender mais sobre ele para aplicações de mercado. Embora tenham sido feitas tentativas de fornecer explicações simples e intuitivas, nenhuma foi completamente bem sucedida. Quase sem exceção, as descrições ficaram atoladas no jargão e na notação espacial do culto. Surpreendentemente, apesar da matemática obscura (a mais impenetrável do que pode ser encontrada no original do Dr. Kalmans), a filtragem de Kalman é um conceito bastante direto e simples. No espírito de ser pragmático, não iremos lidar com as equações de matriz full-blown nesta descrição e seremos menos rigorosos na aplicação à negociação. A aplicação rigorosa requer conhecimento das distribuições de probabilidade das estatísticas. No entanto, terminamos com resultados praticamente úteis. Partiremos da abordagem clássica trabalhando para trás a partir de médias móveis exponenciais. Neste processo, introduzimos uma maneira de criar uma média móvel de quase zero desfasamento. A partir daí, usaremos o conceito de um Índice de Rastreamento que otimiza o rastreamento do filtro para a incerteza dada no movimento de preços ea incerteza em nossa capacidade de medi-la. (Texto e código adaptados do site jamesgoulding). Nenhuma informação neste site é conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para investidores experientes que têm meios financeiros suficientes para suportar tal risco. ProRealTime ITF arquivos e outros anexos: Nova PRC também está agora no YouTube, subscrever o nosso canal de conteúdos exclusivos e tutoriais Aviso: Trading pode expor você a risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para clientes experientes que têm meios financeiros suficientes Para suportar esse risco. Os artigos, códigos e conteúdo deste site apenas contêm informações gerais. Não são conselhos pessoais ou de investimento nem uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. Cada investidor deve fazer seu próprio julgamento sobre a adequação de negociar um instrumento financeiro para sua própria situação financeira, fiscal e legal. Para nos ajudar a oferecer continuamente a melhor experiência no ProRealCode, usamos cookies. Ao clicar em Continuar, você está concordando com nosso uso deles. Você também pode verificar nossa política de privacidade para obter mais informações. Continuar
No comments:
Post a Comment